forex-python 0 3 0. Valuuttakurssi ja valuutan muuntaminen. forex-python Rakenna kattavuus Python Code. Free valuuttakursseja, bitcoin hintoja ja valuutan conversion. Features --------- - Luettelo kaikista valuuttojen hinnat - BitCoin hinta kaikille korville - Converting amount to BitCoins - Saat historialliset hinnat millekin päivälle vuodesta 1999 - Yhden valuutan muuntamisnopeus ex USD INR - Muunna summa yhdestä valuutasta toiseen USD 10 INR - Valuutan symbolit - Valuutanimet. Rahaston lähde - -------------- on ilmainen API nykyisille ja historiallisille valuuttakursseille, jotka julkaistaan Euroopan keskuspankissa. Hinnat päivitetään päivittäin 3PM CET. BitCoin Hintalähde --------- ------------ Bitcoinin hinnat lasketaan joka minuutti Lisätietoja saat CoinDesk. Installin avulla python-paketin asennuksen avulla asentaa forex-python. Or suoraan kloonataan repo python install. Initialize luokan python tuonti Valuuttakurssit c CurrencyRates. Hanki muuntokurssi USD: sta INR python INR 67 473. Muunna summa USD: sta INR Python INR, 10 674 73. Viimeisin Bitcoin hinta python tuonti BtcConverter b BtcConverter 533 913.Convert Määrä Bitcoins perustuu viimeisimmän vaihto hinta python USD 0 7492699301118473.Get valuutan symboli käyttäen valuuttakoodin python tuonti ValuuttaCodes c CurrencyCodes tulostaa. Suhtaudumme myönteisesti palautteihimme ja tukemme havaittuun virheiden korottamiseen Github-ongelmasta Tarvitsetko uusia ominaisuuksia Ota yhteyttä osoitteeseen. Learn Quant - taitoja. Jos olet elinkeinonharjoittaja tai sijoittaja ja haluat hankkia kvantitatiivisia kaupankäyntitaitoja, olet oikeassa paikassa Python-kurssi tarjoaa sinulle parhaat työkalut ja käytännöt kvantitatiiviseen kaupankäyntitutkimukseen, mukaan lukien asiantuntijoiden kvantitatiivisten kauppiaiden kirjoittamat toiminnot ja käsikirjoitukset Kurssin avulla voit vaikuttaa mahdollisimman paljon sijoitetun ajan ja rahan avulla. Ohjelmassa keskitytään ohjelmoinnin käytännön soveltamiseen kaupankäynnillä eikä teoreettiseksi tietojenkäsittelytiede Kurssin maksaa itsensä nopeasti säästämällä aikaa manuaaliseen tietojen käsittelyyn Voit käyttää mo uudestaan aikaa tutkimalla strategiaa ja toteuttamalla kannattavaa kaupankäyntiä. Kurssin yleiskatsaus 1. osa Perusteet Sinä opit, miksi Python on ihanteellinen työkalu kvantitatiiviseen kaupankäyntiin Aloitamme luomalla kehitysympäristön ja esitämme sen sitten tieteellisiin kirjastoihin. tietoja Opi saamaan tietoja useista ilmaisista lähteistä, kuten Yahoo Finance, CBOE ja muilta sivustoilta. Lue ja kirjoita useita tietomuotoja, kuten CSV - ja Excel-tiedostoja. Part 3 Tutkimusstrategiat Opi laskemaan PL ja siihen liittyvät suorituskykytiedot kuten Sharpe ja Drawdown Rakenna kaupankäynti strategia ja optimoi sen suorituskykyä Tässä osassa käsitellään useita esimerkkejä strategioista. Osio 4 Menossa elämässä Tämä osa keskittyy Interactive Brokers API: n ympärille Opit, miten saisit reaaliaikaiset varastotiedot ja sijoitat live-tilauksia. Useita esimerkkikoodeja. Kurssimateriaali koostuu jotka sisältävät tekstiä ja vuorovaikutteisia koodeja, kuten tämä Voit oppia vuorovaikutuksessa koodi ja muokata sitä omalla mielellään Se on hyvä lähtökohta kirjoitettaessa omia strategioita. Vaikka jotkut aiheet selitetään yksityiskohtaisesti auttaa sinua ymmärtämään taustalla olevia käsitteitä, useimmissa tapauksissa et voinut edes tarvitse kirjoittaa oma alhainen - tasokoodi, koska olemassa olevien avoimen lähdekoodin kirjastot tukevat TradingWithPython-kirjasto yhdistää suuren osan kurssilla käsitellyistä ominaisuuksista käyttövalmiina toiminnoina ja sitä käytetään koko kurssin ajan Pandas tarjoaa sinulle kaikki raskaan noston tarvittava teho datan rypistymisessä Kaikki koodi on annettu BSD-lisenssin avulla, mikä sallii sen käytön kaupallisissa sovelluksissa. Kurssikurssi. Kurssin ohjaaja pidettiin keväällä 2013, joten opiskelijat saivat sanoa. ja hyvä kouluttaja Ehdottomasti arvoinen hinta ja aikani Lave Jev tietenkin tiesi hänen tavaraa syvyys kattavuus oli täydellinen Jos Jev suorittaa jotain tällaista uudelleen, olen ensimmäinen allekirjoittaa John Phillips Kurssin rea Lly sai minut hypätä alkoi harkita python varaston järjestelmä analyysi. Kuunteleminen Python. Olen äskettäin lukenut hyvän postin turinginance blogi kuinka olla quant Lyhyesti sanottuna se kuvaa tieteellistä lähestymistapaa kehittää kaupankäynnin strategioita Minulle henkilökohtaisesti, tarkkailla tiedot, ajattelu mallien kanssa ja hypoteesin muodostaminen on toinen luonto, kuten kaikkien hyvien insinöörien pitäisi olla. Tässä tehtävässä aion kuvata tätä lähestymistapaa selkeästi läpi muutaman askeleen vain pari, eivätkä kaikki heistä osallistu kaupankäynnin strategian kehittäminen. Katsotaanpa yleisimpiä kaupankäyntivälineitä, SP 500 ETF SPY I ll aloittaa havainnoin. Huomioita Minusta kävi ilmi, että suurimman osan ajasta, että tiedotusvälineissä on paljon keskustelua markkinoista kaatuu suuriin tappioihin useiden vuorokausien aikana, joskus tapahtuu huomattavaa reboundta. Aiemmin olen tehnyt muutamia virheitä sulkemalla kantojemme lyhentämään tappioita, vain jättämään toipumisen jälkimainingeissa n-päivät. Yleinen teoria Monet perättäiset menetykset menettävät sijoituksensa pelkäämättä entistä suurempaa menetystä Monet tällaiset käyttäytymiset ohjaavat pelkoa eikä laskettua riskiä. Pyrkimpiä kauppiaita tulevat sitten sopimuksiin. päivän SPY: n tuotto näyttää nousevalta puolelta useiden peräkkäisten menetysten jälkeen. Jos haluat testata hypoteesi, olen laskenut peräkkäisten alamäkien lukumäärän. Kaikki alle -0 1: n päivittäinen tuotto täyttyy alas päiväksi. Paluu sarjat ovat lähes satunnaisia , niin kuin odotettaisiin, 5 tai useamman peräkkäisen alasajankohdan mahdollisuudet ovat alhaiset, mikä johtaa hyvin suppeaseen esiintymistiheyteen. Vähäinen esiintymistiheys johtaa epäluotettaviin tilastollisiin arvioihin, joten lopetan 5.Below on visualisointi nex-tday palaa funktiona alasajojen lukumäärän funktiona. Olen myös piirtänyt 90 luottamusvälin tulojen välillä linjojen välillä On käynyt ilmi, että keskimääräinen tuotto on positiivisesti korreloi alaspäivien lukumäärän kanssa Hypothes vahvistetaan. Kuitenkin, voitte selvästi nähdä, että tämä ylimääräinen alfa on hyvin pieni vertailukelpoisten paluutulojen bändiin verrattuna. Mutta jopa pieni reunus voidaan hyödyntää, löytää tilastollinen etu ja toistaa mahdollisimman usein. Seuraava askel on tutkia, onko tämä reuna voidaan kääntää kaupankäynnin strategiassa. Edellä mainittujen tietojen perusteella kaupankäynnin strategiaa voidaan pitää foorumissa. Jälkeen 3 tai useamman tappion jälkeen, mene pitkään Exit next close. Below on tämän strategian tulos verrattuna puhdas buy-and-hold This ei näytä huolta ollenkaan Tarkasteltaessa sharpe-suhdetta strategia laskee laskeutumisen 2 2 vs. 0 44 BH: lle Tämä on oikeastaan aika hyvä, älä kuitenkaan liian innoissaan, koska en ottaisi huomioon kustannuksia, liukastumista jne. edellä oleva strategia ei ole jotain, jota haluaisin kaupata yksinkertaisesti pitkän aikakauden takia, teoriassa itsessään aiheuttavat aiempaa ajatuksia, jotka voivat tuottaa jotain hyödyllistä. Jos samaa periaatetta sovelletaan päivänsisäisiin tietoihin, skalpingin strategia voisi olla muodollinen t Yllä olevassa esimerkissä olen yksinkertaistanut maailmaa hieman vain laskemalla alasajojen lukumäärää kiinnittämättä huomiota noston syvyyteen. Myös sijainnin poistuminen on vain seuraavan päivän peruspilkku. On paljon parannettavaa, mutta olen sitä mieltä, että pohjimmiltaan tämä on. SPY: n käynnissä olevat tuotot ovat luottolaskennan ja vetäytymisen kestoa edeltävien 3-5 päivän aikana. Kokenut toimija tietää, millaista käyttäytymistä markkinat odottavat indikaattoreiden ja niiden tulkinnan perusteella. tehdään usein hänen muistonsa tai jonkinlaisen mallinsa perusteella. Hyvien indikaattoreiden löytäminen ja niiden tietojen käsittely ovat iso haaste. Ensinnäkin on ymmärrettävä, mitkä tekijät korreloivat tuleviin hintoihin. Tietoja, joilla ei ole ennustevaa laatua, tekevät vain melua ja monimutkaisuus, strategisen suorituskyvyn väheneminen Hyvien indikaattoreiden löytäminen on itsenäinen tiede, joka usein vaatii syvällistä ymmärrystä markkinoiden dynamiikasta Tämä strategisen suunnittelun osa ei ole helppoa hylätty Onneksi, kun hyvä indikaattori on löytynyt, kauppiaiden muisti ja intuitio voidaan helposti korvata tilastollisella mallilla, joka todennäköisesti toimii paljon paremmin, koska tietokoneilla on virheetön muisti ja ne voivat tehdä täydellisiä tilastollisia arvioita. , se vei minulle jonkin aikaa ymmärtää, mikä vaikuttaa sen liikkeisiin. Erityisesti olen kiinnostunut muuttujista, jotka ennustavat tulevia tuottoja VXX: stä ja XIV: stä. En aio mennä täysipituiseen selityksiin täällä, vaan esitän vain johtopäätöksen kaksi tärkeintä indikaattoria volatiliteettia ovat termirakenteen kaltevuus ja nykyinen volatiliteettipalkkio. Näiden kahden määritelmän mukainen. Vastettavuuspalkkio VIX - realisoituVol. delta-termirakennevirta VIX-VXV. VIX VXV ovat SP 500: n realisoidun Vol: n 1 ja 3 kuukauden implisiittiset volatiliteetit tässä on 10 päivän päivittäinen SPY: n volatiliteetti, joka on laskettu Yang-Zhang-kaavan deltaan, on usein keskusteltu VixAndMore-blogissa, kun taas palkkio tunnetaan opti ding. It on järkevää mennä lyhyen volatiliteetin, kun palkkio on korkea ja futuurit ovat contango delta 0 Tämä aiheuttaa myötätuulen sekä palkkio ja päivittäinen rullaa pitkin termi rakenteen VXX Mutta tämä on vain karkea arvio Hyvä kauppatapa strategia yhdistää tietoja sekä palkkioista että deltasta tulemaan ennusteeksi kaupankäynnin suunnasta VXX: ssä. Olen kamppaillut hyvin kauan saadakseni hyvän tavan yhdistää meluisat tiedot molemmista indikaattoreista, jotka olen kokeillut useimpia tavanomaisia lähestymistapoja , kuten lineaarinen regressio, kirjoittamalla joukko nuoria, mutta kaikki hyvin vähäisin parannuksin verrattuna vain yhden indikaattorin käyttämiseen Hyvä esimerkki tällaisesta yhden indikaattoristrategian yksinkertaisista säännöistä löytyy TradingTheOdds - blogista Ei näytä huolta, mutta mitä voi tehdään useilla indikaattoreilla. Aloitan joitain out-of-näyte VXX tiedot, että olen saanut MarketSci Huomaa, että tämä on simuloitu tietoja, ennen VXX luotiin. Saman ajanjakson indikaattorit on piirretty alla. Jos otamme yhden indikaattoripalkkion tässä tapauksessa ja piirimme sen tulevista VXX-tuottoista, havaitaan jonkin verran korrelaatiota, mutta tiedot ovat erittäin meluisia. On selvää, että negatiivisen palkkion todennäköisesti on positiivinen VXX-tuotto seuraavana päivänä Yhdistämällä sekä palkkio että delta yhdeksi malliksi on ollut haaste minulle, mutta olen aina halunnut tehdä tilastollisen lähentämisen Olen päättänyt yhdistää delta, palkkio, haluan löytää kaikki historialliset arvot, jotka ovat lähinnä nykyiset arvot ja arvio heidän tulevista tuotoistaan. Pari kertaa olen alkanut kirjoittaa omia lähimmäisten naapurit interpolointisalgoritmeja, mutta joka kerta minun piti luopua, kunnes tulin kohtaamaan lähin naapureiden regressiota. nopeasti rakentaa ennustaja perustuu kaksi tuloa ja tulokset ovat niin hyviä, että olen hieman huolissaan siitä, että olen tehnyt virheen jonnekin. Tämä on mitä olen tehnyt. luo dataset delta, premium - VXX seuraavana päivänä palaa in-of - sample. create ne arest-naapuri prediktori perustuu dataset yläpuolella. trade strategia out-of-näyte rules. go pitkä, jos ennustettu palaa 0.go lyhyt jos ennustettu palaa 0. Strategia ei voisi olla yksinkertaisempi. Tulokset näyttävät erittäin hyviä ja paranee kun useampia naapureita käytetään estimointiin. Ensinnäkin, 10 pistettä, strategia on erinomainen näytteen, mutta on tasainen out-of-näyte punainen viiva alla olevassa kuvassa on viimeinen pisteen näytteen. Sitten suorituskyky paranee 40 ja 80 pistettä. Kahdella viimeisellä tontilla strategiat näyttävät suorittavan saman pistemäärän kuin Sharpe-suhde on noin 2 3. Olen erittäin tyytyväinen tuloksiin ja tunne, että olen vain raapinut pinnan mitä on mahdollista tämän tekniikan avulla. Mielenkiintoisen jälkitystyökalun etsiminen Idean määritelmä on kuvattu aiemmissa Backtesting dilemmas - viesteissä ei johtanut siihen, mitä voisin käyttää heti. Käytettävissä olevien vaihtoehtojen tarkastelu auttoi minua ymmärtämään paremmin, mitä Haluan todella vaihtoehdoista Olen katsellut, pybacktest oli se, jota pidin eniten yksinkertaisuuden ja nopeuden takia Lähdekoodin läpikäymisen jälkeen minulla on ideoita, jotka tekevät siitä helpompaa ja hieman tyylikkäämpiä Sieltä oli vain pieni askel kirjallisesti Oma backtester, joka on nyt saatavilla TradingWithPython-kirjastossa. Olen valinnut lähestymistavan, jossa backtester sisältää toimintoja, jotka kaikki kaupankäynnin strategiat jakavat ja jotka usein kopioidaan liimattuja asioita, kuten kantojen ja pnl: n laskemista, suorituskykymittareita ja plottien esittämistä. funktionaalisuus, kuten syöttö - ja poistumiskohtien määrittäminen pitäisi tehdä ulkopuolelta Tyypillinen työnkulku löytyy sisääntulosta ja poistumisesta - laske pnl ja tee tontteja backtesteriin - jälkiprosessiin perustuvien strategisten tietojen avulla. Tällä hetkellä moduuli on hyvin vähäinen tarkastella lähde täällä, mutta tulevaisuudessa aion lisätä voittoa ja stop-loss poistuu ja multi-asset portfolios. Usage backtesting moduuli näkyy tässä esimerkissä notebook. I org anisoimaan IPython-muistikirjani tallentamalla ne eri hakemistoihin Tämä aiheuttaa kuitenkin haittaa, koska minun on avattava muistikirjat ja kirjoitettava ipython - tietokone --pylab sisään joka kerta, kun varmasti ipython-tiimi ratkaisee tämän pitkällä aikavälillä, mutta tällä välin on melko aleneva tapa nopeasti käyttää kannettavia tiedostopäällikkönä. Kaikki sinun tarvitsee vain lisätä kontekstivalikko, joka käynnistää ipython-palvelimen haluamaasi hakemistoon. Nopea tapa lisätä asiayhteysosa on suorittamalla tämä rekisterin korjaustiedosto Huomaa, että korjaustiedosto olettaa, että python-asennuksesi on C Anacondassa Jos ei, sinun on avata tiedosto tekstieditorissa ja määritettävä oikea reitti viimeisellä rivillä. Ohjeet rekisteriavainten lisäämiseen manuaalisesti löytyy Frolian blogista. Monet ihmiset ajattelevat, että vipuvaikutus etfs pitkällä aikavälillä heikentää vertailuarvojaan Tämä pätee epäselviin markkinoihin, mutta ei trendeissä olosuhteissa, joko ylös tai alas Leverage vaikuttaa vain todennäköisimpiin tuloksiin eikä odotettuun lopputulokseen Lue lisää tästä vuodesta 2013. Tämä on ollut erittäin hyvä vuosi varastomäärille, jotka nousivat suurimman osan vuotta. Katsotaan, mitä tapahtuisi, jos oikaisimme jonkin verran Vahvistettujen etfs: n täsmälleen vuosi sitten ja suojattiin heidät vertailukohdalla Tietäen vipuvaikutus etf-käyttäytymisestä Odotan, että vipuvaikutus etfs ylitti benchmark, joten strategia, joka yrittäisi hyötyä hajoamisesta menettäisi rahaa. Olen harkitsemassa näitä pareja. SPY 2 SSO -1 SPY -2 SDS -1 QQQ 2 QLD -1 QQQ -2 QID -1 IYF -2 SKF -1.Jokin vipuvaikutus etf pidetään lyhyt -1 ja suojataan 1x etf Huomaa, että suojata käänteinen etf negatiivinen asema pidetään 1x etf. Here on yksi esimerkki SPY vs SSO Kun me normalisoimme hinnat 100 alussa backtest ajan 250 päivää on ilmeistä, että 2x etf ylittää 1x etf. Now tulokset backtest päälle pareista. Kaikki 2x etfs myös käänteinen on outperfor vertailuindeksi vuoden 2013 aikana Odotusten mukaan beta-hajoamisen hyödyntämisstrategia ei olisi kannattavaa. Uskoisin, että vipuvaikutus etfsin suhteessa vastaaviin vastaaviinsa ei anna mitään etua, ellei tiedä markkinoiden olosuhteita etukäteen trending - tai range - mutta jos tiedät tulevasta markkinajärjestelmästä, on paljon helpompaa tapaa hyötyä siitä. Valitettavasti kukaan ei ole vielä onnistunut kovinkaan hyvin arvioimaan markkinajärjestelyä jopa hyvin lyhyellä aikavälillä. Laskelmien täydellinen lähdekoodi on käytettävissä Kaupankäynnin tilaajia Python-kurssilla Notebook 307. Tässä on minun Twitter-arvostustani. Haluaisin aloittaa vastuuvapauslausekkeen tällä hetkellä suuri osa portrolioistani koostuu lyhyestä TWTR-asemasta, joten mielipiteeni on melko vinossa. tein oman analyysin, että veto ei toiminut hyvin, ja Twitter teki parabolisen askeleen joulukuussa 2013. Joten kysymys, johon yritän vastata tässä, on minun ke minun menetys tai pidä minun shorts. Kirjoittamisen aikana TWTR liikkuu noin 64 merkkiä, joiden markkinatulppa 34 7 B Tähän asti yhtiö ei ole voittanut voittoa, menettää 142M vuonna 3013, kun 534M tulot Viimeiset kaksi numeroa antavat meille vuosittain yhtiön 676M: n kulut. Hinta perustuu käyttäjän arvosta. Twitteriä voidaan verrata Facebookin, Googlen ja LinkedInin kanssa, jotta saataisiin käsitys käyttäjien numeroista ja niiden arvoista. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto käyttäjän numeroista ja arvosta Käyttäjästä peräisin oleva käyttäjä on peräisin käyttäjien määrästä Wikipedia, Googlen numero perustuu yksilöllisten hakujen lukumäärään. On ilmeistä, että markkina-arvo käyttäjää kohti on hyvin samanlainen kaikille yrityksille, mutta henkilökohtainen mielipiteeni on se. TWTR on tällä hetkellä arvokkaampi käyttäjää kohden, joka on FB tai LNKD. Tämä ei ole loogista, sillä molemmilla kilpailijoilla on käytettävissään arvokkaampia henkilökohtaisia käyttäjätietoja. GOOG on ollut erinomainen hyödyntäessään mainostuloja sen käyttäjiltä. monipuoliset tarjoukset hakukoneesta Google-dokumentteihin ja Gmail TWTR - palveluun ei ole mitään muistuttavaa, kun taas sen arvo käyttäjää kohden on vain 35 vähemmän kuin Google. TWTR: llä on rajoitettu tila kasvattaa käyttäjäkuntansa, koska se ei tarjoa tuotteita, jotka ovat verrattavissa FB: hen tai GOOG-tarjoukset TWTR on ollut noin seitsemän vuotta ja useimmat haluavat tilaisuuden ovat saaneet mahdollisuutensa Loput vain ei välitä. TWTR käyttäjäkunta on epävakaa ja todennäköisesti siirtyy seuraavaan kuuma asia, kun se tulee saataville. I Mielestäni paras viite tässä olisi LNKD, jolla on vakaa markkinarako ammattimaisilla markkinoilla. Tällä metrillä TWTR ylikuormitettaisiin. Käyttäjäarvon asettaminen 100: een TWTR: ssä tuottaisi reilun TWTR-hinnan 46. Tulevien tulojen johdosta saatu hinta. On tarpeeksi Tulevien tulojen arvioiden käytettävissä olevat tiedot Yksi hyödyllisimmistä olen löytänyt täällä. Käyttämällä näitä numeroita vähennettäessä yrityksen menoja, jonka oletan pysyvän vakiona tuottaa nämä numerot. Perustuu käytettävissä oleviin tietoihin on optimoitava TWTR-arvon arvioiminen 46-48-asteikolla. Ei ole selvää syytä, että kaupan pitäisi olla korkeampaa ja monet kauppaan liittyvät operatiiviset riskit vähenevät. Arvellaan, että IPO: ssa riittävät ammattilaiset ovat tarkistaneet hinnan asettamalla sen oikeudenmukainen hintataso Seuraavaksi tapahtui irrationaalinen markkinatutkimus, jota ei ole perusteltu uusilla tiedoilla. Katsokaa vain nousevaa ärsytystä, kun ihmiset väittävät asioita, kuten tämä lintu lentää 100: een Pure tunteet, jotka eivät koskaan toimi hyvin. minulle on nyt laittaa rahat, joissa suuni on ja pitää kiinni minun shortsit Time tells. Horting lyhyen aikavälin volatiliteetti etn VXX voi tuntua loistava idea, kun katsot kaaviota melko pitkältä Koska contango vuonna volatiliteettifutuureja, etn kokee melkein osan tuulista suurimman osan ajasta ja menettää vähän sen arvon joka päivä Tämä tapahtuu päivittäisen tasapainottamisen ansiosta. lisätietoja saat katsomaan mahdollisuutta Ihanteellisessa maailmassa, jos pidät se on tarpeeksi kauan, futuurien ja etn tasapainottamisen aikamääritelmällä syntyvä voitto on taattu, mutta lyhyellä aikavälillä sinun on mentävä läpi melko raskas vedonlyönti. Katso vain takaisin kesällä 2011 Olen ollut valitettavaa tai typerää pidä lyhyt VXX-asema juuri ennen VIX: n nousua Olen melkein puhunut tililleni sitten 80 vetäytymällä vain muutamassa päivässä, mikä aiheutti välittäjällemme marginaalivaroituksen Marginaalivahinko merkitsisi menetyksen maksamista Tämä ei ole tilanne Haluaisin olla taas tiesin, että ei olisi helppoa pysyä viileänä kaiken aikaa, mutta tilanteeseen kohdistuva stressi ja paine oli jotain erilaista. Onneksi tiesin kuinka VXX pyrkii käyttäytymään, joten en paniisi, mutta siirtyi sivulle XIV: lle, jotta vältytään marginaalipuhelusta. Tarina päättyy hyvin, 8 kuukautta myöhemmin portfolioni palaa voimakkaasti ja olen oppinut erittäin arvokkaan oppitunnin. Aloittamalla varoituksen sanaa, älä myy volatiliteettiä ellet tiedä tarkalleen miten paljon riskiä olet t Aking Sanoimme tämän, katsokaamme strategiaa, joka minimoi joitain riskejä lyhentämällä VXX: n vain silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Strategian opinnäytetyö VXX: n kokemukset ovat suurimpia vedettäessä, kun futuurikäyrä on jyrkässä kontossa Future-käyrä on likimääräinen VIX-VXV-suhde Lyhyessä VXX-järjestelmässä VXV: llä on epätavallisen korkea palkkio VIX: n suhteen. Ensinnäkin katsotaan VIX-VXV-suhdetta. Edellä oleva taulukko näyttää VIX-VXV-tiedot tammikuusta 2010 lähtien Viime vuoden datapisteet näytetään punaisena olen päättänyt käyttää kvadrattista sovitusta näiden kahden välillä, likimääräinen VXV f VIX f VIX on piirretty siniseksi viivaksi Rivin yläpuolella olevat arvot edustavat tilannetta, kun futuurit ovat normaalia vahvempana Contango Nyt määritän delta-indikaattorin, joka on poikkeama sopivasta delta VXV-f VIX: stä. Katsotaan nyt VXX: n hintaa sekä delta. Above-hinta VXX: llä log-asteikolla Alle delta Vihreät merkit osoittavat delta 0 punaiset merkit delta 0 On selvää, että vihreä alueet vastaavat VXX. Let s simuloi strategiaa, jossa nämä oletukset. Short VXX kun delta 0.Constant pääoma panos joka päivä on 100.No liukastumis-tai transaktiokustannukset. Tämä strategia on verrattu, että joka käy kauppaa lyhyitä päivittäin, mutta ei ota delta huomioon. Vihreä linja edustaa meidän VXX lyhyt strategia, sininen viiva on tyhmä. Harpe 1 9 yksinkertainen loppupäivä strategia ei ole ollenkaan huono mielestäni Mutta vielä tärkeämpää on että suoliston haavoittuvuus on suurelta osin vältetty kiinnittämällä huomiota tulevaisuuden futuurikäyrään. Strategian laatimista vaiheittaiselta keskusteltavaksi keskustellaan tulevassa Trading Python - kurssilla. Omaisuuserän tai ETF: n hinta on luonnollisesti paras indikaattori on olemassa, mutta valitettavasti siinä on vain niin paljon informaatiota. Jotkut ihmiset näyttävät ajattelevan, että mitä enemmän indikaattoreita rsi, macd, liikkuvan keskimääräisen crossover jne. on parempi, mutta jos kaikki perustuvat samaan hintasarjaan, he kaikki sisältävät a osaa samasta rajoitetusta tiedosta, joka sisältyy hintaan. Tarvitsemme lisätietoa hinnan sisältämän hinnan ansiosta saadaksemme entistä tietoisempia arvauksia siitä, mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu. Erinomainen esimerkki kaikkien lajien yhdistämisestä fiksuun analyysiin löytyy Long-sivun lyhytpuoleisesta blogista. Tällaisen analyysin tuottaminen vaatii paljon työtä, mistä en yksinkertaisesti ole aikaa, koska vain kaupankäynnin osa-aikaisesti. Rakensin siis oman markkinatalouden kojelaudan, joka kerää automaattisesti tietoja minulle ja esittelee sen helposti sulavalla tavalla Tässä artikkelissa esitän kuinka rakentaa indikaattori perustuen lyhytmäärän tietoihin Tämä viesti kuvaa tiedon keräämistä ja käsittelyä. Vaihe 1 Etsi tietolähde BATS-vaihto tarjoaa päivittäisen volyymin tiedot ilmaiseksi sivustossaan. Vaihe 2 Tietojen saaminen manuaalisesti BATS-vaihdon lyhyt tilatieto sisältyy tekstitiedostoon, joka on pakattuna Jokaisella päivällä on oma zip-tiedosto Lataamisen ja unz Txt-tiedoston avaaminen, tämä on se, joka sisältää useita viivoja. Yhteensä tiedosto sisältää noin 6000 symbolia. Tämä tieto tarvitsee melkoista työtä, ennen kuin se voidaan esittää mielekkäällä tavalla. Vaihe 3 Tietojen automaattinen hankkiminen En todellakaan halua olla vain yhden päivän tiedot, mutta lyhyt tilavuus ja kokonaistilavuus suhteessa viime vuosina, enkä tunne 500-zip-tiedostojen lataamista ja kopioimista niiden kopioimiseen excel-käsin. Onneksi täysi automaatio on vain pari koodi riviä pois Ensin meidän on luotava dynaamisesti url, josta tiedosto ladataan. Nyt voimme ladata useita tiedostoja kerralla. Vaihe 4 Parse ladattuja tiedostoja. Voimme käyttää zip - ja pandas-kirjastoja yhden tiedoston jäsentämiseksi. Lyhyt kokonaistilavuuden suhde kaikille zip-tiedoston symboleille Vaihe 5 Tee kaavio Nyt ainoa jäljellä oleva asia on jäsentää kaikki ladatut tiedostot ja yhdistää ne yhteen taulukkoon ja piirtää tuloksen. Edellä olevassa kuvassa olen piirtänyt keskimääräisen lyhyt tilavuussuhde th: lle e kahden viime vuoden aikana olin voinut käyttää myös symbolien osajoukkoa, jos halusin tarkastella tietyn alan tai varastoa. Nopea tietojen tarkastelu antaa minulle vaikutelman, että suuret lyhyt tilavuusprosentit vastaavat yleensä markkinoiden pohjia ja alhaiset suhteet näyttävät olevan olla hyvät lähtökohdat pitkällä sijainnilla. Tästä hetkestä lähtien tämä lyhyt tilavuuden suhde voidaan käyttää strategian kehittämisen pohjana. Pyron kurssiin. Jos olet elinkeinonharjoittaja tai sijoittaja ja haluat hankkia kvantitatiivisen kaupankäynnin taidot, joita saatat harkita Kaupankäynnin käyttäminen Python-kurssilla Verkkokurssi tarjoaa sinulle parhaat työkalut ja käytännöt kvantitatiiviselle kaupankäynnin tutkimukselle, mukaan lukien asiantuntijoiden kvantitatiivisten kauppiaiden kirjoittamat toiminnot ja käsikirjat Opit kuinka saada ja käsitellä uskomattomia määriä tietoja, suunnittelua ja backtest strategioita ja analysoida kaupankäynnin suorituskyky Tämä auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä, jotka ovat ratkaisevia kauppiaiden menestykseen Napsauta tästä jatkaaksesi Trading with Pyth kurssin verkkosivuilla. Minun nimi on Jev Kuznetsov, päivällä olen tutkijainsinööri yrityksessä, joka on mukana painatuksessa. Muina aikoina olen elinkeinonharjoittaja. Olen opiskellut soveltavaa fysiikkaa, joka on erikoistunut kuvioiden tunnistamiseen ja tekoälyyn. työ on minkäänlaista nopeasta algoritmiprototypoinnista Matlabissa ja muilla kielillä laitteiston suunnittelun ohjelmointiin. Vuodesta 2009 olen käyttänyt teknisiä taitoja rahoitusmarkkinoilla Ennen kuin päätän, että Python on paras käytettävissä oleva työkalu, työskentelin laajasti Matlabissa, joka on peitetty toisella blogillani. Voit tavoittaa minut osoitteessa.
No comments:
Post a Comment